После школы поступила на актерский факультет в ГИТИСа, однако ВУЗ не окончила — была отчислена. После попытки начать музыкальную карьеру получила предложение от телеканала Муз-ТВ выступить в качестве ведущей одного из развлекательных шоу. Впоследствии работала на телеканалах ТВ-6, ТВЦ, М1 и СТС. С 2005 является ведущей одной из самых популярных своих программ — «Секс с Анфисой Чеховой» на канале ТНТ.
В 2008 году Анфиса Чехова все-таки получила диплом о высшем образовании на факультете журналистики Института журналистики и литературного творчества. В качетстве актрисы участвовала в антрепризной постановке, также пробовала себя в роли радиоведущей.